- 现代投资组合理论：模型、方法与应用
MODERN PORTFOLIO THEORY MODEL,METHODOLOGY AND APPLICATION -
学科 管理学 作者 张卫国 作者机构 出版地 出版社 科学出版社 出版年 2007 分类号 丛书项 ISBN CIP 项目类型 图书简介 本书主要是作者近年来在投资组合理论与决策分析领域发表于国内外重要期刊上40余篇学术论文的研究成果，另外也介绍了一些国内外其他学者在该领域的研究进展。本书研究了随机不确定环境下的投资组合选择问题和模糊不确定环境下的投资组合选择问题两大方面。作者从现代投资组合选择理论、优化模型与计算方法相结合来考虑，运用现代数学的一些理论（概率统计、最优化、模糊数学及随机控制）、信息科学计算方法及计算机技术，围绕提出不确定环境下资产的收益及风险度量，建立适合不同类型投资者要求和满足各种投资约束条件的优化模型，研究相应的有效算法（包括解析方法、数值方法及智能算法），分析决策要素变化导致结果的变动以及在中国证券市场的应用等问题，试图形成投资组合选择从理论、模型、方法到应用的一个完整分析框架。 作者简介